基于奇异值分解去势的线性与非线性趋势序列单位根检验
本文提出SVD-RMA检验法,基于奇异值分解将时间序列的趋势项与干扰分离,后用递归均值调整法对干扰项进行单位根检验.仿真实验表时,SVD-RMA法对七性与非线性趋势、甚至结构突变过程的检验功效都不错.对非线性趋势序列而言,ADF与PP单位根检验趋向于将平稳过程误判为有单位根,当然误差项方差相对大小对检验功效有重大影响,趋势项与误差项标准方差之比小于42倍时,可以使用SVD-RMA检验;小于12倍时,可以使用PP检验;小于4位时,可以使用ADF栓验.
奇异值分角 递归均值调整 非线性趋势 单位根检验 时间序列
刘田 史代敏
西南财经大学统计学院,成都,610074
国内会议
北京
中文
41-49
2008-11-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）