一类带干扰的双险种风险模型

摘要：

在常利率且保单到达服从Poisson过程的风险模型中,将单险种推广为双险种,并且通过扩散过程来描述随机因素的影响,在更一般的情形下,得到了破产概率満足的显示表达式和Lundberg上界.

关键词： 风险模型 破产概率 调节系数 显示表达式

作者: 聂高琴

作者单位: 首都经济贸易大学统计学院,北京,100070

会议类型: 国内会议

会议名称: 2008第四届海峡两岸应用统计学术研讨会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 486-489

在线出版日期: 2008-11-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）