基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析

摘要：

金融危机传染的分析是近期国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用机关性方法.应用危险率函数的变点检测方法检验了传染效应的存在性,并给出了传染程度大小的一种度量方法.首次从持续期的角度对危机传染问题进行分析.最后对全球几个主要国家的指数数据进行了金融危机传染的实证研究,分析了美国次级债危机在各个国家的传染效应.

关键词： 次级债危机 危险率函数 变点检测 金融市场

作者: 叶五一 缪柏其 马宇超

作者单位: 中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026 中国科学院数学与系统科学研究院,北京,100080

会议类型: 国内会议

会议名称: 2008第四届海峡两岸应用统计学术研讨会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 544-550

在线出版日期: 2008-11-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）