单方向因果关系理论及其应用

摘要：

本文首先介绍了多变量时间序列间的协整和单方向因果测度理论,然后将有关方法运用于台湾地区GDP和能源消费之间的长期均衡关系以及因果关系的分析。基于误差修正模型,我们发现台湾地区GDP与能源消费,GDP与石油消费,GDP与电力消费之间都存在协整关系。单方向因果测度的Wald统计检验表明,GDP和能源消费相互影响，而GDP对石油消费以及电力消费的影响只是单方向的。

关键词： 台湾地区 GDP 能源消费 均衡关系 单方向因果测度 多变量时间序列

作者: 陈燕武 姚峰 吴承业

作者单位: 华侨大学数量经济研究院,福建,362021 香川大学经济学部,高松,日本,760-8523

会议类型: 国内会议

会议名称: 2008年国际应用统计学术研讨会

会议地点: 烟台

会议语种:中文

页码: 1-8

在线出版日期: 2008-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）