非参数可加ACD模型及其在中国股票市场中的应用

摘要：

本文提出了非参数可加模型并基于模拟样本与中国股票市场的价格久期样本对模型进行实证分析。非参数可加ACD模型对条件期望的函数形式与随机误差项的分布形式求都没有参数ACD模型强,因此不会像参数ACD模型那样因模型形式设定错误而得出错误结论。这一点在我们的实证分析中可以得到证实。非参数可加ACD模型是比参数ACD模型更加灵活的模型,值得大力推广。

关键词： 非参数可加ACD模型 非参数估计 模型形式设定 股票市场 股票价格 随机误差项

作者: 戴丽娜

作者单位: 郑州大学商学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 2008年国际应用统计学术研讨会

会议地点: 烟台

会议语种:中文

页码: 1-6

在线出版日期: 2008-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）