上证指数的统计特点及其预测模型研究

摘要：

本文运用Eviews5.0对上证指数1990年12月至2008年3月的208个月收盘价格指数的数据进行分析,得到的描述统计量表明:该样本不是来自正态总体,与标准正态分布相比,明显具有尖峰厚尾的特征;利用QQ图观察发现,上证指数更接近指数分布;经多次实验设定了一个预测模型并用样本数据进行了估计,预测精度较高,检验发现其随机扰动项并不具有一般金融时间序列模型中的ARCH效应。

关键词： 上证指数 描述统计量 QQ图 单位根检验 预测模型 ARCH效应 金融时间序列模型

作者: 郭俊艳

作者单位: 山东经济学院统计与数学学院,济南 250014,中国

会议类型: 国内会议

会议名称: 2008年国际应用统计学术研讨会

会议地点: 烟台

会议语种:中文

页码: 1-5

在线出版日期: 2008-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）