基于ARCH模型对中国股市模型选择及扩展的实证检验

摘要：

本文通过对我国股市建立模型进行分析,考虑到我国股市变动的实际效果,提出ARCH模型对我国股市分析研究是较好的选择,然后对ARCH效应的产生原因进行分析,指出我国股市变动的特点,并对我国沪市AAA股市收益率进行实证分析,结果表明,我国股市存在的ARCH效应有较大变化。

关键词： 股票市场 ARCH模型 ARCH效应 实证检验 股市收益率

作者: 李锋

作者单位: 首都经济贸易大学北京 100070

会议类型: 国内会议

会议名称: 2008年国际应用统计学术研讨会

会议地点: 烟台

会议语种:中文

页码: 1-6

在线出版日期: 2008-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）