时间序列多个突变点的贝叶斯推断——基于我国GDP序列的实证分析

摘要：

本文首先引入了时间序列多个突变点的贝叶斯推断基本理论,并采用贝叶斯因子对突变点的个数进行判断;然后,基于该理论并借助WinBUGS软件实现吉布斯抽样,分析了我国GDP 序列,检测出该序列存在三个突变点,分别位于1961年,1976年,1989年,这与我国经济发展阶段基本吻合;最后,发现加入恰当突变点后,模型的预测精度显著提高。

关键词： 贝叶斯推断 多个突变点 GDP序列 时间序列 实证分析 吉布斯抽样 预测精度

作者: 王维国 王霞 颜敏

作者单位: 东北财经大学数学与数量经济学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 2008年国际应用统计学术研讨会

会议地点: 烟台

会议语种:中文

页码: 1-5

在线出版日期: 2008-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）