延迟双险种再保险风险模型

摘要：

建立了索赔发生均服从分布的延迟双险种再保险的风险模型,通过构造辅助Poisson模型,利用鞅的概念,得到了初始资本为μ的破产概率ψ(μ)的表达式。

关键词： 破产概率 延迟双险种 再保险 鞅测度 风险模型 Poisson模型

作者: 徐希进 赵明清

作者单位: 山东科技大学,信息科学与工程学院,青岛,266510

会议类型: 国内会议

会议名称: 2008年国际应用统计学术研讨会

会议地点: 烟台

会议语种:中文

页码: 1-5

在线出版日期: 2008-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）