马式调制费率下m类险种风险模型的折扣惩罚函数的期望

摘要：

本文考虑了马式调制费率下类险种风险模型的折扣惩罚函数的期望，利用后向差分法，m 得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别满足的积分方程.在一定的初始状态下,从积分－微分方程中得到了折扣惩罚函数的期望的Laplace变换，并且给出了一个强度过程为二状态马尔可夫过程及索赔服从指数分布的例子.

关键词： 折扣惩罚函数期望 破产概率 马式调制费率 类险种风险模型 拉普拉斯变换 后向差分法 索赔服从

作者: 于文广 赵霞

作者单位: 山东经济学院统计与数学学院 济南 中国 250014

会议类型: 国内会议

会议名称: 2008年国际应用统计学术研讨会

会议地点: 烟台

会议语种:中文

页码: 1-5

在线出版日期: 2008-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）