VaR在库存管理风险测度中的应用
随着经济全球化进程推进,世界市场一体化趋势加速,加入WTO后的中国企业将面临更为复杂的系统和非系统性风险,随之而来的是供应链过程管理的重性愈益突出。现有的有关供应链过程中的量化管理一般仅限于财务管理应用,且多集中于库存数量和成本价值方面,而从风险量化测度的角度来研究库存管理的则不多见。本文针对当前中国企业库存管理面临的主风险,将用于金融风险管理的VaR方法拓展至实物风险预测中的库存管理,对库存管理风险进行测度。利用价格收益率序列方差－协方差法,建立库存管理风险测度模型,为企业应对通货膨胀等风险以及评估库存管理提供决策依据。
VaR实物风险管理 库存管理 风险测度 价格收益率序列 方差分析
袁芳
上海海事大学科学研究院
国内会议
烟台
中文
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2008-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）