基于MCMC仿真的居民消费模型贝叶斯单位根检验
向量自回归模型生成的经济时间序列一般存在单位根过程,经典单位根检验方法在小样本情况下存在功效偏低问题。从贝叶斯角度进行基于VAR模型的单位根检验,包括根据先验分布进行参数的贝叶斯统计推断,编制马尔可夫链蒙特卡罗计算程序。应用马尔可夫链蒙特卡罗仿真结合Savage-Dickey密度比方法(SDDR),分别对中国城市居民和农村居民消费进行平稳性分析。结果表明贝叶斯方法是分析经济时间序列的更有效的方法。
单位根检验 贝叶斯估计 居民消费模型 马尔可夫链蒙特卡罗 MCMC仿真 VAR模型
李素芳 朱慧明
湖南大学工商管理学院,中国 长沙,410082
国内会议
烟台
中文
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2008-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）