平行数据模型截面内误差项服从ARCH分布的探讨

摘要：

本文探讨了平行数据模型横截面内误差项Vit服从ARCH分布的模型设定与参数估计问题。利用矩阵谱分解的技巧,使本来需广义最小二乘估计(GLS)方法解决的问题,转化为普通最小二乘估计（OLS)方法解决了,简化了运算程序,并利用Monte-carlo随机模拟方法验证了估计的优良性。

关键词： 平行数据模型 矩阵谱分解 ARCH模型 Monte-carlo模拟 参数估计 最小二乘估计

作者: 任燕燕 花小安

作者单位: 山东大学经济学院,济南,250100

会议类型: 国内会议

会议名称: 2008年国际应用统计学术研讨会

会议地点: 烟台

会议语种:中文

页码: 1-8

在线出版日期: 2008-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）