VaR在金融风险测量中的应用及模拟研究

摘要：

从资本市场的运作、投资组合的构造、交易策略的选择,到理论假设的检验、分析工具的优化、监管制度的设计等等,与金融有关的各种分析方法几乎已渗入了现代经济学的各个领域。在众多的分析方法中,风险管理和金融预测中的统计方法应用有着极其重的现实意义。用什么来度量金融风险的大小？应该如何去合理的度量？有没有新的度量方法？本文将以风险价值VaR(Value at Risk)为研究对象,并使用极值法对VaR进行模拟计算。

关键词： 金融风险测量 风险管理 VaR模型 极值分布 EVT GPD

作者: 叶志平 季明川 袁方曜

作者单位: 山东大学经济学院区域经济学 山东省农业可持续发展研究所

会议类型: 国内会议

会议名称: 2008年国际应用统计学术研讨会

会议地点: 烟台

会议语种:中文

页码: 1-6

在线出版日期: 2008-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）