基于神经网络的股票市场预测

摘要：

本文对股市部分影响因素进行量化,融合传统证券技术分析方法,运用数据挖掘的算法对输入变量进行筛选,并采取改进的BP神经网络算法即LM算法来建模对上证指数进行仿真预测。可以看出,BP神经网络能较好的对股票市场进行预测,具有可行性。

关键词： BP神经网络 股市预测 数据挖掘 LM算法 上证指数

作者: 周少甫 许泱

作者单位: 华中科技大学经济学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 2008年国际应用统计学术研讨会

会议地点: 烟台

会议语种:中文

页码: 1-1

在线出版日期: 2008-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）