基于非正态分布的和模型

摘要：

在研究股市泡沫经济中,关键的问题是如何估计股价的真实价值。一般地讲,股价的残差服从非正态分布,研制估计股价真实价值的模型则是一个新的且难度较大的课题,也是一个具有挑战性的问题。正因为此,许多学者涉足这个研究领域。但就目前来说,还没有取得实质性的突破。本文提出基于非正态分布的和模型,使研制股价真实价值模型成为可能。

关键词： 非正态分布 股市泡沫经济 股价估计 真实价值模型

作者: 葛新权

作者单位: 北京信息科技大学经济管理学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 2008年国际应用统计学术研讨会

会议地点: 烟台

会议语种:中文

页码: 1-6

在线出版日期: 2008-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）