巴塞尔新资本协议下贷款划分对资本要求的影响分析
巴塞尔新资本协议的发布确定了基于内部评级法的信用风险度量和资本金计算框架。本文主要研究内部评级法下贷款划分对银行资本要求、风险度量等因素的影响。通过分析发现:监管资本对贷款之间的相关系数具有较高的敏感度，银行可以通过贷款划分来降低监管资本，从而进一步完善巴塞尔新资本协议的监管模型;同时，在预期损失一定的情况下，忽略贷款组合的异质性将有可能高估非预期损失以及经济资本。
巴塞尔新资本协议 内部评级法 资本要求 贷款划分
张伦 李金林 陈倩
北京理工大学 管理与经济学院,北京100081
国内会议
上海
中文
279-282
2008-05-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）