社保基金投资组合选择的安全准则模型及其求解

摘要：

本文根据社保基金投资的安全性、保值增值性要求及其承担的社会保障功能，认为需要对传统的安全第一准则投资组合选择模型进行修正或改进，于是提出了一个安全第一条件下的双目标优化模型.并分别在分布已知和分布未知两种情形下讨论了有效投资组合策略的存在条件，同时给出了有效投资组合的显式解析表达。

关键词： 社保基金 安全准则模型 保险收益水平 投资组合选择 存在条件

作者: 丁元耀

作者单位: 宁波大学 商学院,浙江 宁波 315211

会议类型: 国内会议

会议名称: 第六届中国管理科学与工程论坛

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 304-308

在线出版日期: 2008-05-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）