操作风险价值及其置信区间灵敏度的仿真分析

摘要：

根据操作风险价值不确定度的合成机理，通过对重尾性操作风险价值解析解的分析，估计出操作风险价值的置信区间，并对操作风险价值及其置信区间进行分析后发现:形状参数是影响操作风险价值及其置信区间长度的关键参数，且形状参数越大，操作风险价值及其置信区间长度都M时增大。据此，可将形状参数作为操作风险的监控参数，操作风险监管资本的提取方式可改进为:以操作风险价值的某一置信区间为监管资本的控制范围。本文的研究在理论上进一步完善了损失分布法在操作风险度量中的应用，并为操作风险管理实践提供了有价值的建议。

关键词： 操作风险价值 置信区间 不确定性 传递理论 形状参数 仿真分析

作者: 莫建明 周宗放

作者单位: 电子科技大学 经济与管理学院,四川 成都 610054 四川交通职业技术学院 经济与管理系,四川 成都 611130 电子科技大学 经济与管理学院,四川 成都 610054

会议类型: 国内会议

会议名称: 第六届中国管理科学与工程论坛

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 313-317

在线出版日期: 2008-05-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）