基于随机性与回归特征的实物期权方法在专利价值评估中的应用
建立了一个改进的实物期权模型用于专利价值评估。与实物期权研究领域的其他定价模型不同的是该模型不仅仅局限于运用随机过程描述资产价格的变化过程，还结合了回归分析，建立一个在短期具有随机波动性、长期具有回归特性的实物期权定价模型。该模型最终可以输出评价对象的预期收益及其期权价值，支持专利投资决策。
实物期权 专利价值评估 回归特征 定价模型
高景 方卫国 陈海秋
北京航空航天大学 经济管理学院,北京 100083
国内会议
上海
中文
321-324
2008-05-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）