基于STAR—GARCH模型的中国股票市场非线性行为研究

摘要：

本文将平滑过渡自回归(STAR)模型和GARCH模型构建STAR-GARCH模型应用于中国股市收益的研究，其中，选择两个股票市场共6种综合类股票指数的历史数据为样本进行实证研究，并且发现中国股市不仅具有明显的非线性特征，而且这种非线性具有动态性和周期性。

关键词： 股市收益 STAR-GARCH模型 非线性行为 平滑过渡自回归 周期波动

作者: 刘潭秋

作者单位: 长沙理工大学 经济学院,湖南 长沙 410076

会议类型: 国内会议

会议名称: 第六届中国管理科学与工程论坛

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 343-347

在线出版日期: 2008-05-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）