用遗传算法配置上证50指数型投资组合

摘要：

考虑到不同风险偏好以及最小交易量、交易费用等实际因素，建立了符合我国国情的用VaR度量风险的指数型投资组合优化模型，并针对上证50指数，通过因子分析的方法对原始数据处理后，以遗传算法求解该模型。通过Matlab语言编写的求解程序进行测试，验证了该方法的有效性、可行性。

关键词： 上证50指数型 投资组合 风险价值 资产配置 因子分析 遗传算法

作者: 陆阳

作者单位: 东北大学 工商管理学院,辽宁 沈阳 110004

会议类型: 国内会议

会议名称: 第六届中国管理科学与工程论坛

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 422-426

在线出版日期: 2008-05-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）