整合的CreditRisk+模型构建及其在不良资产证券化信用风险测算中的应用研究

摘要：

以不良资产证券化项目为背景，首先说明了CreditRisk+模型对于我国信用风险测度的适用性和优势。进一步结合我国国情，对CreditRisk+模型改进的理论基础进行了剖析，在此基础上构建了整合的CreditRisk+模型。该模型将神经网络模型测算出的单笔资产的违约率作为CreditRisk+的输入变量，用于测算资产池的信用风险。最后将整合的Credit-Risk+模型用于我国不良资产证券化的信用风险实证分析，验证了其对测算不良资产证券化信用风险的可行性及优点。

关键词： 不良资产 资产证券化 信用风险 CreditRisk+模型 神经网络

作者: 邵建军 庞明

作者单位: 中国社会科学院 金融研究所博士后流动站,北京 100732 中国再保险(集团)公司 博士后工作站,北京 100034 西安石油大学 经济管理学院,陕西 西安 710065

会议类型: 国内会议

会议名称: 第六届中国管理科学与工程论坛

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 454-458

在线出版日期: 2008-05-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）