股市价格熵及其与股指共积关系的研究

摘要：

以熵理论为基础，给出了股市价格熵、价格联合熵、股市价格关联度的概念和计算方法，为进一步利用熵理论研究股市在不同时期的有序程度及投机程度奠定了基础;在检验了上证指数、深成指数、上海股市价格熵及深圳股市价格熵的特性基础上，检验了上证指数与上海股市价格熵及深成指数与深圳股市价格熵的共积特征。

关键词： 股票市场 股市价格熵 股指共积关系 关联度 投机程度 共积特征

作者: 王炳雪

作者单位: 上海财经大学 信息管理与工程学院,上海 200433

会议类型: 国内会议

会议名称: 第六届中国管理科学与工程论坛

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 496-499

在线出版日期: 2008-05-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）