一种基于贝叶斯网络模型的损失分布法——以商业银行信贷操作风险管理为例

摘要：

本文从商业银行信贷业务的实际操作流程出发，建立了信贷操作风险管理的贝叶斯网络模型，并对信贷操作风险进行了度量和监控。 研究表明，在缺乏历史数据的情况下，建立在Bootstrap方法基础上的贝叶斯网络模型，能够克服在实际应用过程中变量概率获取的主观性，可以实现对商业银行信贷操作风险的度量和管理。文章最后分析了应用该方法应该注意的问题。

关键词： 贝叶斯网络模型 损失分布法 商业银行 信贷操作 风险管理

作者: 孟颖 王颖哲

作者单位: 南开大学虚拟经济与管理研究中心博士后流动站 清华大学土木水利学院博士后流动站

会议类型: 国内会议

会议名称: 第四届中国经济学博士后论坛

会议地点: 大连

会议语种:中文

页码: 42-61

在线出版日期: 2009-04-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）