保险行业财产损失分布的GMM估计及风险管理
保险行业内部管理的核心技术问题的有效解决都直接依赖于承保标的的损失分布情况的精确确定。损失分布精确确定,对提高保险行业风险管理效率具有重要的现实意义。本文根据保险学的基本原理获得财产损失分布函数,将GMM(广义矩方法)引入财产损失分布建模的参数估计过程,建立了财产损失分布函数的参数广义矩估计模型,提高损失分布估计的精确性。实证研究表明:用广义矩估计方法拟合出的财产损失分布函数是一种有效方法。
保险行业 GMM估计 损失分布函数 经验剩余期望函数 风险管理
朱冬 田益祥
电子科技大学管理学院,四川成都 610054
国内会议
重庆
中文
36-42
2007-05-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）