基于实物期权理论和MC方法的投资项目评估

摘要：

将实物期权理论和蒙特卡罗(MC)方法相结合对投资项目进行评估,主要是运用MC方法模拟实物期权中标的物价格的波动性,从而考虑了市场交易中的不确定因素,使项目评估结果更加真实可靠。

关键词： 实物期权 MC方法 项目评估

作者: 杨建功 何正林

作者单位: 四川省经委信息中心,四川成都 610010 四川大学工商管理学院,四川成都 610064

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国企业运筹学第二届学术年会

会议地点: 重庆

会议语种:中文

页码: 128-130

在线出版日期: 2007-05-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）