基于随机利率建模的一类最优期权定价问题

摘要：

本文致力于把随机利率模型引入到与破产理论相关的期权定价模型中，在一定条件下，得到了最优option-exercise边界的表达式，并讨论了模型中随机利率因素对最优option-exercise边界的影响。

关键词： 永久期权 赔付函数 Poisson过程 Wiener过程 随机利率

作者: 赵霞

作者单位: 山东经济学院概率统计与保险精算研究所,济南,山东,250014

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国现场统计研究会第十三届学术年会

会议地点: 广西北海

会议语种:中文

页码: 94-97

在线出版日期: 2007-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）