风险修正下的证券组合选择模型

摘要：

本文在文献”3”基于高于收益率追逐和低于收益率规避所提出的模型基础上对投资对象进行了选择，并研究了在投资对象选择模型下组合证券的有效边界，发现其有效边界是由N种投资对象选择模型的有效边界上的点组成的抛物线段。

关键词： 证券投资 风险修正模型 有效边界 组合投资

作者: 杨转玲 陈希镇

作者单位: 温州大学数学与信息科学学院,浙江温州,325000

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国现场统计研究会第十三届学术年会

会议地点: 广西北海

会议语种:中文

页码: 102-105

在线出版日期: 2007-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）