跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价

摘要：

假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程--一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下，利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式。

关键词： 奇异期权定价公式 更新过程 跳扩散过程 随机利率 鞅方法

作者: 杜雪樵 彭勃

作者单位: 合肥工业大学理学院,安徽合肥 230009

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国现场统计研究会第十三届学术年会

会议地点: 广西北海

会议语种:中文

页码: 152-155

在线出版日期: 2007-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）