二元证券指数的核密度估计

摘要：

本篇论文主要根据半参数变换将二元证券指数X的数据变成样本倾斜度为0的新的数据Y，使其成为一种对称的情况，然后通过对Y空间的核密度估计的逆变换间接得到X空间的密度估计，并对结果进行了模拟显示.

关键词： 二元证券指数 ARCH模型 半参数变换 核密度估计

作者: 杜宇静 孙晓祥 赖民 宋立新

作者单位: 吉林农业科技学院基础部,吉林 132101 吉林大学数学学院,长春 130012 大连理工大学应用数学系,大连 116024

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国现场统计研究会第十三届学术年会

会议地点: 广西北海

会议语种:中文

页码: 203-206

在线出版日期: 2007-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）