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二元证券指数的核密度估计

本篇论文主要根据半参数变换将二元证券指数X的数据变成样本倾斜度为0的新的数据Y,使其成为一种对称的情况,然后通过对Y空间的核密度估计的逆变换间接得到X空间的密度估计,并对结果进行了模拟显示.

二元证券指数 ARCH模型 半参数变换 核密度估计

杜宇静 孙晓祥 赖民 宋立新

吉林农业科技学院基础部,吉林 132101 吉林大学数学学院,长春 130012 大连理工大学应用数学系,大连 116024

国内会议

中国现场统计研究会第十三届学术年会

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203-206

2007-08-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)