POT方法在波罗的海巴拿马型船运价指数风险测度中的应用

摘要：

本文基于波罗的海巴拿马型船运价指数收益序列存在厚尾特征的事实，在对其风险测度中引入了POT方法，应用广义Pareto分布对其尾部分布进行拟合，并在此基础上计算得到了收益序列的VaR和ES值。本文发现，在运价指数风险测度中，POT方法在一定程度上克服了传统方法对于风险水平的低估，是一种可应用于运价指数风险测度的有效方法。

关键词： 波罗的海 巴拿马型船运价指数 POT法 广义Pareto分布 VaR 风险测度

作者: 翁毅 李序颖

作者单位: 上海海事大学经济管理学院,上海,200135

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国现场统计研究会第十三届学术年会

会议地点: 广西北海

会议语种:中文

页码: 217-221

在线出版日期: 2007-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）