TARCH(q)模型参数的极大似然估计

摘要：

本文给出了门限自回归条件异方差(TARCH)模型中参数极大似然准则，并运用经验过程的手法证明了由这些准则所得到的参数估计的强相合性，又根据鞅的中心极限定理得到了参数估计的渐近正态性。

关键词： 极大似然 强相合性 渐近正态性 TARCH(q)模型

作者: 宋立新 鲁大伟 付增梁

作者单位: 大连理工大学应用数学系,大连 116023

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国现场统计研究会第十三届学术年会

会议地点: 广西北海

会议语种:中文

页码: 227-230

在线出版日期: 2007-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）