基于单位根ADF检验的ARIMA预测方法比较分析
宏观经济运行的特点常常表现在对经济时间序列的分析,初等时间序列的预测分析方法很多,比如；相关分析,回归分析等等。但是,这些分析方法的应用是在许多限制条件下进行的,要求经济时间序列是平稳的。客观上这样的经济时间序列是少见的,大多数经济时间序列都表现为带有趋势性、波动性的不平稳状态。对于这样一类经济时间序列来说,原有的预测分析方法就会失效,需要建立适应于这一类时间序列的预测分析方法。为此提出利用ADF方法对时间序列进行单位根检验,以便确定被检验序列是否稳定。本文介绍了几个重要的工具函数，阐述了模型识别、模型建立、模型检验和实施预测的系统程序、过程和步骤，结合我国1978年—2004年GDP总量的数据序列实施检验、建立ARIMA模型、检验和进行未来预测。
宏观经济运行 经济时间序列 单位根检验 ADF检验 ARIMA预测方法 模型识别
王新军
山东大学经济研究中心
国内会议
广东东莞
中文
637-641
2005-11-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）