风险管理中的VaR方法及其在期货市场的应用

摘要：

本文分析了近年来在国际上受到广泛重视的一种全新的风险管理工具“在险价值”VaR在当今金融风暴下的应用以及VaR风险管理模型的基本思想，并对其应用作了详细分析，最后，用方差一协方差法对股指期货和铜期货进行实证分析，并得出结论.

关键词： 方差协方差法 股指期货 铜期货 风险管理 期货市场

作者: 杜昕 崔立新

作者单位: 北京理工大学管理与经济学院,北京,100081

会议类型: 国内会议

会议名称: 第12届全国信息管理与工业工程学术会议

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 125-129

在线出版日期: 2008-12-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）