金融风险管理定量模型及其分布式并行计算

摘要：

寻找一种廉价的具有超级计算机能力的风险管理定量模型的计算平台，采用分布式并行算法，进行风险管理模型的大规模科学计算研究，对提高我国金融机构的核心竞争力，实现我国金融现代化具有十分重要的意义。本文介绍了金融风险定量模型，基于VaR模型建立的金融风险管理信息系统，VaR的分布式并行算法设计。

关键词： 金融管理 风险模型 并行计算 分布式系统

作者: 元如林

作者单位: 上海金融学院,上海 201209

会议类型: 国内会议

会议名称: 第8届全国并行计算大会

会议地点: 辽宁大连

会议语种:中文

页码: 4-6

在线出版日期: 2004-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）