Logit模型在企业信用风险评估中的应用
信用风险是商业银行经营管理中面临的最主要风险之一。世界银行对全球银行业危机的研究表明,导致银行破产的主要原因就是信用风险。因此,识别、衡量、预测和防范信用风险已成为商业银行和金融监管部门的当务之急。在西方发达国家,现代投资组合管理实践的发展、证券市场和衍生金融工具交易信用风险的突出、市场风险管理模型的发展和整体风险管理的量化、信用衍生产品的发展共同推动了信用评估模型不断的推陈出新,许多定量的技术、支持工具和软件已得到普遍应用。 本文在借鉴国内外已有研究成果的基础上，考虑到我国商业银行样本数据分布的非正态性和协方差阵不相等特点，通过wilk”λ和相关性检验挑选主要指标作为揭示企业信用状况的变量，并应用logit分析模型对贷款企业信用风险进行预测，实证研究结果表明，logit分析模型在我国商业银行信用风险评估中具有广泛的应用前景。
企业信用 信用风险评估 Logit模型 商业银行 经营管理 风险管理
方霞
浙江工商大学金融学院
国内会议
杭州
中文
543-549
2004-04-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）