金融市场风险度量模型演变研究

摘要：

以风险测度方法的演变为主线对风险测度模型的发展进行了研究.在分析均值-方差模型和VaR模型的特点及其适用范围的基础上,引入一致性金融风险测度公理,分析了该领域的研究状况,简要介绍了动态一致性风险测度的研究情况.最后讨论了基于一致性公理的金融风险测度模型的发展前景.

关键词： 金融市场 一致性风险测度 市场风险

作者: 吴水亭 徐扬

作者单位: 西南交通大学经济管理学院,四川 成都 610031;西南交通大学智能控制开发中心,四川 成都 610031 西南交通大学智能控制开发中心,四川 成都 610031

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国灾害防御协会风险分析专业委员会第一届年会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 216-220

在线出版日期: 2004-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）