ARMA模型在经济分析中的应用
ARMA(p，q)是英文auto-regressive moving averageprocess的缩写，意为“自回归滑动平均过程”。其中，AR代表自回归模型，MA代表滑动平均模型，p代表自回归阶数，q代表滑动平均的阶数。ARMA(p，q)模型的通式是：y1=φ1yt-1+φyt-2+…+φpyt-p+et-(θ1et-1+θ2et-2+…+θqet-q)可见，模型由两部分组成，前半部分是p阶的自回归方程(AR)，后半部分是q阶的误差滑动平均方程(MA)，模型体现了对p阶自回归模型的误差et进行q阶修正的预测思想。由于模型以多项和的形式出现，因此p、q伸缩自如，加之差分处理，使模型能适应于任何类型的时间数列。本文介绍了ARMA模型的意义，浅谈了ARMA模型在经济分析中的应用。
ARMA模型 经济分析 预测误差
王新军 尉雪波
山东财政学院经济学院
国内会议
山东烟台
中文
442-452
2004-07-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）