一种非对称风险头寸的套期保值方法探讨

摘要：

从风险识别的角度看，如果债券组合中包括可提前赎回公司债券即含嵌入期权的债券，那么这个组合就暴露在期权的风险头寸之中。必须对这个风险头寸进行套期保值，否则会影响投资组合的目标收益。本文介绍了可提前赎回公司债券风险头寸的非对称性，分析了针对可提前赎回公司债券风险头寸的套期保值方法。

关键词： 公司债券 非对称风险头寸 套期保值 风险识别 投资组合

作者: 沈传河

作者单位: 山东科技大学财政金融学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十二次全国统计科学讨论会

会议地点: 山东烟台

会议语种:中文

页码: 426-431

在线出版日期: 2004-07-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）