二元极值混合模型的模拟研究
极值理论是专门研究一个过程在极大或极小情况的随机性质，特别关心在特殊情况发生极端事件的概率，因而极值理论在分析一些实际问题时具有十分重要的意义。例如；保险业中索赔额的估计，金融市场的风险评估，通信业中的事故预测以及海洋水文的风险防范等。本文主要分析了外汇市场汇率波动的风险相关性，首先介绍有关二元极值的一些知识，然后着重给出混合模型的某些结果，最后探讨英镑对美元与英镑对加元两支汇率日对数回报收益率的风险相关性。
二元极值混合模型 外汇市场 汇率波动 回报收益率
关静 史道济
天津大学理学院;南开大学天津大学刘徽应用数学中心
国内会议
山东烟台
中文
398-407
2004-07-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）