黄金期货价格与美元指数的协整分析
本文利用1999～2006年间NYMFX黄金期货价格和美元指数的时间序列日数据，通过引入协整分析和误差修正模型，实证检验了黄金期货和美元指数之间长期均衡和短期波动的影响程度。研究表明黄金期货和美元指数之间变动趋势呈负相关性，短期调整力度较小，长期具有较强的协整关系，进一步分析表明成熟的黄金期货市场对稳定金融系统有重要的作用，且其具有的某些特点对发展我国的黄金期市场具有很好的借鉴作用。
黄金期货 美元指数 单位根检验 误差修正模型 时间序列
季峰 李勇 陈文婷 方兆本
中国科学技术大学管理学院,合肥 230026,中国
国内会议
广州
中文
785-791
2008-11-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）