基于一类Survival Copula函数的不同信用等级企业的关联违约风险度量研究
度量不同企业之间的关联违约风险对银行控制信贷风险非常重要。但是分别考虑所有的企业的情况评估它们之间的关联违约风险，银行的评估成本非常巨大。基于此，本文运用一类Survival Coupla函数刻画不同信用等级企业违约时间的联合分布，并运用极大似然函数法估计参数，建立不同信用等级企业之间的关了违约风险度量模型。最后，银行可以借助于信用评级机构给出的信用等级信息，对企业的关联违约风险进行评估，从而将大大减少银行的评估工作量和复杂性。
关联违约风险 信贷风险 信用等级 风险度量 信用评级 度量模型 极大似然函数法
陈林 刘国强 周宗放
电子科技大学 经济与管理学院,成都610054,中国
国内会议
广州
中文
779-784
2008-11-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）