金融发展与经济增长的再思考：基于变量结构变化的多元VAR分析
本文采用考虑结构断点的单位根检验方法，对我国1991年至2004年间的经济增长、银行发展和股市发展的季度指标是具有单位根的非平稳还是围绕着多个结构断点的分段趋势平稳进行了检验，并在单位根检验结果的基础上，对分段趋势平稳的模型指标进行了消除趋势的处理，进而采用Near-VAR模型以及脉冲反应和预测方差分解等方法分析了金融发展与经济增长的关系。本文以下的内容是这样构成的:第二部分对数据来源和模型指标进行了简单的描述；第三部分对模型指标是否具有单位根进行了检验；第四部分在Near-VAR模型框架下并借助于脉冲反应和预测方差分解等方法，分析了消除趋势后的分段趋势平稳模型指标间的各种关系；第五部分为总结全文。
金融发展 经济增长 变量结构 多元VAR分析
梁琪 滕建州
南开大学金融学系 东北师范大学数学与统计学院
国内会议
天津
中文
71-80
2005-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）