期权定价的并行二叉树算法研究与实现

摘要：

二叉树模型是期权定价中常用的一种数值计算方法，但当计算精度要求比较高的时候，需要时间步长足够小，从而大大增加计算时间。本文从尽量减少通信开销的角度出发，提出一种期权定价的并行二叉树算法，并利用MPI消息传递接口进行了并行算法实现。分析和实验结果表明，对于具有较大问题规模的二叉树模型，能够较为有效地降低运行时间。

关键词： 金融计算 期权定价 并行算法 二叉树模型

作者: 彭滢 刘辉 张艳新

作者单位: 山东大学计算机科学与技术学院 济南 250101 [e-mail] 山东大学计算机科学与技术学院 济南 250101 [e-mail]

会议类型: 国内会议

会议名称: 2008年全国高性能计算机学术年会

会议地点: 无锡

会议语种:中文

页码: 486

在线出版日期: 2008-10-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）