基于两层m/w 模型机群的信用风险VaR 实时评估系统

摘要：

本文结合金融机构层次组织结构，采用两层主从（m/w）计算模型机群系统，通过简化问题复杂性，建立银行信用风险CreditMetrics 框架下VaR（Value-at-Risk）实时评估系统。同时，分析了信用风险Monte Carlo（MC）仿真计算过程，给出了减少串行计算成份，提出了系统并行性的措施。通过具体实验，表明该优化算法能够明显提高系统的加速效果。

关键词： 高性能计算 并行计算机 计算机群 调度程序

作者: 兰蓉 王凯

作者单位: 西安交通大学经济与金融学院 西安 710061 国家开发银行江苏省分行 南京 210024

会议类型: 国内会议

会议名称: 2008年全国高性能计算机学术年会

会议地点: 无锡

会议语种:中文

页码: 486

在线出版日期: 2008-10-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）