基于损失于分布法的操作风险相关性研究

摘要：

本文在新马塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架下，讨论了高级计量法下不同产品条线/风险损失种类的操作风险之间相关性的存在性问题，并运用损失分布模型阐明了不同操作风险累计损失之间的相关系数应该小于损失频率的相关系数，讨论了计算多种产品条线/风险损失种类操作风险计损失相关性的Copula算法。

关键词： 操作风险 风险计量 银行风险 损失分布模型

作者: 陆静

作者单位: 重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400044

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）