违约概率测度研究：方法与模型综述

摘要：

巴塞尔新资本协议（BASEL II）的核心内容是内部评级法（IRB），而计算客户违约概率是实施内部评级法的关键步骤。事实上，在整个内部评级法以及全面风险管理的应用中，客户违约概率的准确计量都是最核心的问题，它是预期损失、经济资本、贷款风险收益率计算的基础。本文综述了国内外文献以及信用风险管理实践中具有代表性的违约概率测度方法与模型，希望对我国商业银行以及相关学者在研究违约概率问题时有所帮助。

关键词： 违约概率 内部评级法 风险管理 贷款风险 信用风险 测度方法 商业银行

作者: 孙月静

作者单位: 东北财经大学数量经济系

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）