中国货币政策货币机制与信贷机制比较及时滞分析——1998年——2003年季度数据的实证研究

摘要：

对货币机制与信贷机制比较及时滞进行实证研究，将有助于估计出货币政策作用效果的相对大小及时滞区间，进而为货币政策调控宏观经济提供参考,建立在VAR模型基础上的脉冲响应函数和预测方差分解是进行该研究的一种良好工具。本文将主要利用这两种方法及相应的误差修正模型，对中国货币政策的货币机制与信贷机制效应及时滞进行比较计量分析，并总结出相应的结论与政策建议。

关键词： 货币机制 信贷机制 误差修正模型 脉冲响应函数 货币政策 时滞分析 季度数据 VAR模型

作者: 孙小丽

作者单位: 沈阳航空工业学院经济系;中国沈阳,110034

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）