一种资产价格过程中跳的辨识方法

摘要：

本文主要基于Ait Sahalia（2002）关于金融数据中跳(Jump)的研究，对跳的性质给以研究并推论，采用IMSE（Inferior Mean Squared Error）作为分离跳的标准，选择出恰当的( λ，α )，达到辨识金融数据中跳的目的。.

关键词： 定价模型 资产价格 辨识方法 金融数据

作者: 沐年国 韩清

作者单位: 上海财经大学数量经济学,上海 200433

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2006年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

在线出版日期: 2006-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）